Kategoria: Artykuły, Forex Blog

36 odpowiedzi jak dotąd.

  1. Jaaanek pisze:

    Panie kolego schowaj Pan jak najszybciej te screeny z testów z jakością modelowania n/a zanim ktoś na Pana nakrzyczy.

    • Słuszna uwaga Panie kolego ;-)

      W tym wpisie nie miałem na celu pokazania świętego Graala Forexu, tylko prostej zależności – im więcej oczekujemy od transakcji, tym mniejszej trafności sygnałów możemy się spodziewać. Niezależnie od jakości ticków, różnice wychodzą ogromne.

      Tym niemniej, dzięki, że to zauważyłeś :-)

      Pozdrawiam!

  2. roninfx pisze:

    Cześć,
    całkiem sympatyczny wpis. Z własnego doświadczenia wiem, że dla zdrowia psychicznego (mojego oczywiście) lepiej jest stosować tę drugą propozycję. Niemniej jednak to wybór dla każdego osobisty i niech taki pozostanie:)

    • Dzięki Szymon :-)

      Każdy wybiera własną drogę. Warto przy tym pamiętać, że można szybko brać zyski i też na tym zarabiać. Trochę mnie irytuje mantra: „wchodź tylko wtedy, gdy potencjalny zysk stanowi 3-krotność ryzyka”. Przecież nie każdemu takie podejście odpowiada. A już w szczególności początkującym, którzy nawet nie wiedzą, co robią dobrze, a co źle.

      Mam nadzieję, że ten wpis pokazuje, że można inaczej :-)

      Pozdrawiam i dzięki za komentarz!

  3. stormmm1 pisze:

    skoro metoda wejścia jest ta sama to dlaczego w jednym systemie było 121 transakcji, a w drugim 125?
    poza tym jak wynika z rozpiski ibb w excelu w tym okresie było więcej transakcji niż 125,
    no chyba, że ja coś źle czytam :)

    • Cześć,

      Celne spostrzeżenie. Na początku sam się zdziwiłem, gdy to zauważyłem ;-)

      Różnica wynika z tego, że w trakcie gdy strategia #1 wciąż miała otwarty Trade w zysku, powstawały kolejne IB. Jako że strategia #2 zamyka transakcje znacznie szybciej, mogła otworzyć kolejne i „wyprzedzić” nieco strategię #1.

      Dobrze, że czuwasz :-)

      W pliku Excela masz znacznie dłuższy okres testowania, ponieważ testy wykonywałem na Forex Testerze. Tam jakość ticków z odległej przeszłości jest znacznie lepsza, a wyniki bardziej wiarygodne. W tym wpisie moim celem było pokazanie sposobu zwiększenie trafności Twoich transakcji. Sądzę, że się udało ;-)

      A wracając do tematu: która strategia bardziej przypadła Ci do gustu? ;-)

  4. stormmm1 pisze:

    oczywiście, że 2 ponieważ obsunięcie kapitału jest znacznie niższe, a zysk większy, a 17 strat z rzędu podkopałoby moją wiarę w 1 :)
    testowałeś to na innych parach z euro?

    • Tak myślałem ;-)

      Ciekawe czy znajdzie się odważny, który wybierze bramkę nr 1 ;-)

      Nie testowałem strategii na innych parach. W sumie to dobry pomysł. Jak już wyniki będą gotowe, dam znać :-)

      Pozdrawiam!

  5. Jaaanek pisze:

    Nie w tym rzecz.

    Nie chodzi mi o losowe generowanie kolejności danych w słupku, które na danych modelowanych z M1 a nie z ticków sens 5 pipsowego stopa wysyła na księżyc.

    Przy danych N/A brakuje Ci po prostu nieznanego zakresu danych, poszczególnych dni, tygodni. Porównaj te dane z jakąś bazą komercyjną (np. CSI Data ze strony TradingBlox-a) czy nawet ze streamem z Dukascopy a zobaczysz, że wyniki zmienią się diametralnie.

    • Masz rację. Warto to sprawdzić. Ciekawe, czy wyniki będą się aż tak różnić.

      Podsunąłeś mi pomysł na kolejny artykuł! Dzięki :-)

      Do tej pory, wyniki mojego Tradingu były zbieżne z tym, co otrzymywałem w testach, więc nie widziałem problemu.

      Sprawdzę to i dam znać. Dzięki z podanie źródeł. Na pewno skorzystam :-)

      Udanych Trade’ów życzę!

  6. stormmm1 pisze:

    właśnie chodzi mi o to na ile tego rodzaju strategia jest uniwersalna, a na ile dopasowana do specyfiki pary eur/usd,
    może się bowiem okazać, że na innej parze 1 będzie lepsza od 2 :)

    • Spoko pomysł :-)

      Wiesz, jakby posłużyć się wartością oczekiwaną, to #1 bije #2 na głowę.

      Dla #1 wartość oczekiwana to 0,55, zaś dla #2 0,30. Oznacza to, że w długim terminie to 1 będzie bardziej zyskowna.

      Niestety ciężko w Tradingu o stosowanie chłodnej kalkulacji, gdy tracimy np. 15 razy z rzędu. Dlatego polecam podejście drugie dla utrzymania zdrowia psychicznego ;-)

      Pozdrawiam!

  7. Emilia pisze:

    „Ciekawe czy znajdzie się odważny, który wybierze bramkę nr 1 ;-) ”

    - Ty wybierałeś i zachwalałeś ją cały czas, przez lata – bo czym były nagrywane przez Ciebie filmiki – długookresowe podążanie za trendem z bardzo szerokim SL ??

    Zachwalałeś też i robiłeś artykuł na podstawie książki „Droga żółwia” – w tej książce jest opisana bramka numer 1, oni mieli bardzo dużo stratnych transakcji, ale jak trafiali jedną dobrą, to ciągnęli ją na maksa a nie zadowalali się małym zyskiem.

    Generalnie widzę, że w 2013 odszedłeś od gry długookresowej na rzecz małych szybkich zysków, potwierdzają to Twoje wpisy i gra na zulu.

    P.S: Komentarze pod artykułem zachwalają, strasznie męcząca psychikę jest seria strat – tak, ale czy nie głupio Wam, kiedy zadowolicie się małym zyskiem, a po kilku tygodniach widzicie, że można było wyciągnąć z tego masę forsy ?? Wg. mnie to boli bardziej niż seria strat, strat ale otworzonych zgodnie z zasadami.

    Chyba będę rezygnować z Twojej strony, bo podobała mi się w zeszłym roku, zupełnie inna gra, rozsądna i mądra, no ale przyniosła tylko 30 % zysków.
    Nikt z osób początkujących ani zafascynowanych nie napisze tego – ale wklej ten temat na jakieś forum forexowe, a zwali się na Ciebie fala krytyki, a nawet zostaniesz przez wielu wyśmiany.
    To co piszesz, jest zaprzeczeniem zasad statystyki – w grze na giełdzie chodzi o to, żeby ciąć straty ale maksymalizować zyski, i jak się trafia dobry trejd to wycisnąć go jak cytrynę, a nie zadowalać się drobnymi.

    Pozdrawiam.

    • Wreszcie znalazła się odważna :-)

      Masz absolutną rację. Pod względem zyskowności strategia #1 bije #2 na głowę. Ma prawie 2 razy wyższą wartość oczekiwaną. Dlatego jej stosowanie byłoby racjonalnie uzasadnione.

      Jeśli działasz zgodnie ze swoimi zasadami, wtedy przejście przez serię strat to normalka. Pytanie tylko, na jakie serie się nastawiasz. Jeśli Twoja strategia zarabia w 30% przypadków, to możesz się spodziewać serii po 5-10 strat z rzędu. I to prawie na pewno.

      Wszystko zależy od parametrów Twojej strategii. Te już każdy Trader ustala samodzielnie. Absolutnie nie potępiam podążania za trendem. Przecież to dokładnie robię, stosując Trailing Stopa. Pozwalam zyskom rosnąć i daję rynkowi wyciągnąć się z pozycji.

      W tym artykule pokazałem sposób na podwyższenie trafności transakcji, nic więcej. Pamiętaj, że ruch cen na rynku ma charakter losowy. Dlatego im bliżej ustawisz cel swojej transakcji, tym częściej zostanie on trafiony. Czy bardziej Ci się to opłaca, to już zupełnie odrębna kwestia.

      Rozumiem, że wybierasz strategię #1. Gratuluję Ci odważnej i racjonalnej decyzji :-)

      Pozdrawiam!

  8. Dawid pisze:

    Witam,
    Nie negowałbym pierwszej metody zupełnie, tylko odniósł ją do indywidualnie postrzeganej wielkości kapitału. Jeżeli ktoś zaczyna przygodę z forexem i ma powiedzmy 1000zł, to może lepiej żeby właśnie zaczął od pierwszej. Co innego jeżeli ktoś zakłada wejście na rynek z większością swoich oszczędności, albo oczekuje niższej, ale stabilnej stopy zwrotu w zamian za niższe ryzyko.

    • Cześć Dawid :-)

      Ciekawa myśl. Tak jak widzisz, strategia #1 mimo większej zyskowności, daje bardzo poszarpaną krzywą kapitału. Nie każdemu taki wygląd krzywej będzie odpowiadał.

      Małe zyski są dobre, jeżeli zależy nam na stałej zyskowności z niewielkimi obsunięciami.

      Tak jak piszesz, przy małym kapitale i dobrym zarządzaniu wielkością pozycji, 50% drawdown nas nie zabije.

      Co innego, jeśli rozmawiamy o kapitale 20-50 tysięcy złotych. Wtedy taki drawdown może kosztować zbyt dużo nerwów.

      Pozdrawiam i dzięki za dołączenie do dyskusji :-)

  9. husale pisze:

    „Jak 5-krotnie podnieść trafność swoich transakcji na FOREX?” hmm… trafność w obu przypadkach jest taka sama, myślę że tytuł powinien brzmieć „Jak 5-krotnie podnieść skuteczność swoich transakcji na FOREX?”

    Poza tym ostatnio dyskutowałem z pewnym traderem(deytraderem) i zaciekawiło mnie jak z tej pozycji patrzy sie na rynek. Otwórz sposób patrzenia na rynek jest z goła odmienny niż TY opisywałeś w swoim wpisie, przez to nasuwają mi się pytania . Czy łatwiej jest zarobić 20-30pipsów niż 200-300pipsów? Jak często udaje ci się transakcja powyżej 200pipsów?

    Oczywiście w DT trzeba mieć większe doświadczenie. Ale odpowiednio przygotowana transakcja może przynieść taki sam zysk jak 200pipsów, przy tym samym ryzyku.

    • Cześć :-)

      Słowo „skuteczność” padało w tytułach artykułów dość często. Nie chcąc się powtarzać, wykorzystałem wyraz bliskoznaczny ;-)

      Czy łatwiej jest zarobić 20 pips niż 200 pips? W przypadku moich strategii tak. Przy tym samym poziomie SL, im bliżej ustawisz cel, tym częściej osiągniesz zysk.

      Tak to wygląda w przypadku mojego Tradingu. Jak na tą sprawę zapatruje się Twój znajomy daytrader?

  10. andrzej pisze:

    Jak mówi stare powiedzenie „małą łyżeczką a stale.

    Pozdrawiam.

  11. ltklosfx pisze:

    Witam.
    Poza wejściem i wyjściem jest jeszcze co najmniej jeden element strategii; mam na myśli prowadzenie pozycji. Pozwalanie na rośnięcie zyskom nie polega na ustawieniu T/S jak w przykładzie 100 pips za rynkiem tylko reagowanie na sytuację na wykresie. Bo jeśli mam otwartą pozycję i widzę, że rynek zawraca przeciwko otwartej pozycji to na siłę nikt jej nie będzie trzymał tylko zamknie ją wcześniej z zyskiem – co pewnie spowodowało by zmniejszenie ilości kolejnych pozycji stratnych pozycji. (oczywiście rozumiem że chodziło o przedstawienie pewnego modelu).
    Pozdrawiam

    • Witaj :-)

      Jasna sprawa. Metod zamykania pozycji jest pewnie tyle, ilu Traderów. Problem z ręcznym wychodzeniem polega na tym, że często zdarzy Ci się zamknąć te pozycje, które dałaby Ci największy zysk. Taka już uroda tego biznesu ;-)

      Ważne, żebyś przed wejściem w pozycję wiedział dokładnie, jak z niej wyjdziesz. Jeśli tego dopilnujesz, będzie dobrze.

      Dzięki za dodanie komentarza!

      Pozdrawiam :-)

  12. Irek pisze:

    Witam wszystkich jakby na to nie patrzeć czy nr1 czy nr2 jak jest zysk to trzeba się z tego cieszyć… osobiście to na forex w przypadku nr1 tak długo utrzymywać otwartą pozycję bez SL podążającego to masakra jakaś psychiczna…to tylko grubasy którzy manipulują rynkiem mogą sobie na to pozwolić aby nie zamykać pozycji i nawet dobierać przy obsuwach..lub ktoś z nas obdarzony anielską cierpliwością…ja preferuję nr2 …mniejszy zysk i mniejszy obsów kapitału..mniejszą stratę łatwiej odrobić…a zysk nawet najmniejszy cieszy i należy go szanować nawet 5 pips…imo hey

    • Witaj Irek,

      Zgadzam się z Tobą w 100%. Zyski na forex, nawet te najmniejsze, należy szanować.

      Dzięki, że zechciałeś podzielić się swoją opinią :-)

      Pozdrawiam!

  13. Jacek pisze:

    Cześć,
    zastanawia mnie czemu nie sprawdzisz swoich strategii na innych parach? Może się okazać, że wyniki będą dużo lepsze (lub gorsze). Osobiście uważam, że eurodolar jest przereklamowany i w ogóle go „nie czuję”, ale każdy ma inne doświadczenia. Czy testowałeś wybicia bądź IBB na surowcach?
    Myślę, że warto spróbować porównać te wyniki.

    • Dobry pomysł :-)

      Jak tylko zdobędę dane tickowe dla innych par, będziemy działać.

      Pozdrawiam!

  14. Xmen pisze:

    A wideo już nigdy nie będzie ?? Przestałeś grać w ogóle czy tylko długoterminowo ??

    • Cześć,

      Wideo wróci, ale w nieco innej formie. Pokazywanie moich rzeczywistych wejść wywoływało dodatkowy stres i nie pozwalało mi się „skupić na robocie” ;-)

      Pozdrawiam!

  15. michal665 pisze:

    Witam!
    z tego co rozumiem jedna teoria od drugiej różni sie nie tylko oczkiwaniami ale także wielkoscią SL, w drugiej nie moze on byc taki duzy bo ewentualną stratę odrabiał bys bardzo długo….
    Pozdrawiam!

  16. Zdecydowanie wariant nr 2. Wariant pierwszy niewątpliwie pozwala zarobić więcej, jednak dwójka jest zdecydowanie spokojniejsza jeśli chodzi o stratne pozycje. Osobiście uważam, że bezpieczeństwo środków jest najważniejsze przy tradingu i dlatego wolę zarobić wprawdzie mniej, lecz jednocześnie mając mniejsze obsuwy kapitału, a dzięki temu mieć krzywą zysków bardziej przypominającą linię prostą skierowaną w górę:)

  17. Andrzej pisze:

    Znakomity wpis.

    Stosuje cos podobnego na es. Target mam zwykle 2 gora 3 tiki. Zwykle kilka transakcji na pocztku sesji na 5min lub po 20.00 jak zaczyna sie znow zmiennosc. Stop mam 5 tikow. Czesciej jest zysk, strata rzadko.. to poprawia psychike i portfel… na wybicie gra jest prosta, trzeba tylko zmiennosci i dziennie najczesciej 200 do 500$ jest. Czasem strata ale mala albo na zero.

    Gratuluje dobrych artykulow, przypadkiem tu jestem, gra na wybicia jest super. Czasem czekam na falszywe na 5 min na es a nastepne na 99% jest zyskowne.

    • Dzięki za dodanie komentarza!

      Gratuluję również zyskownej strategii na ES i wykorzystania techniki gry na wybicia :-)

      Pozdrawiam i życzę konsekwencji w jej stosowaniu!

  18. Jurrek pisze:

    Tak patrzę na wykresy strategii 1 i 2. I co widzę? Patrzyłem 3 razy i za każdym razem widzę, że ostatecznie większy zysk przynosi strategia 2, a więc po pierwsze bezpieczniejsza a po drugie większy zysk. Chyba że ja czegoś tu nie dostrzegam

    • Jest dokładnie tak, jak piszesz – strategia #2 osiągnęła większy zysk, miała wyższą skuteczność i mniejsze obsunięcie kapitału.

      Czyli rozumiem, że wybierasz bramkę numer 2? ;-)

  19. Hugo pisze:

    Zrozumienie strategii, MM, psychologii (siebie) – tyle.
    Możesz nawet mieć strategię „rzut monetą” i z odpowiednio dopasowanymi pozostałymi składnikami tradingu wyniki nie muszą być złe.

Zostaw komentarz

Wyślij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− 1 = cztery